PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с EAOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

HISF и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и EAOK

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.44%11.47%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.44%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.27%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.86%
1 год
9.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с SPYEAOK с PBLEAOK с TSPXEAOK с CEFSEAOK с VOO

Сравнение комиссий HISF и EAOK

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

HISF vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.07

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.13

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.42

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.56

+0.76

Корреляция

Корреляция между HISF и EAOK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и EAOK

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности EAOK в 3.24%

TTM202520242023202220212020
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.24%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Просадки

Сравнение просадок HISF и EAOK

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-19.91%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.49%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.83%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.15%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.14%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и EAOK

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.85%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

4.02%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

6.51%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

6.99%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

6.83%

-2.88%