Сравнение HISF с EAOK
HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HISF is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past year, HISF returned 5.36% vs 11.91% for EAOK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HISF charges 0.87%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.
Доходность
Сравнение доходности HISF и EAOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью 4.05%.
HISF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISF и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.14% | 8.39% | 3.30% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 4.05% | 11.47% | 5.78% |
Correlation
The correlation between HISF and EAOK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between HISF and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISF vs. EAOK — Ранг доходности на риск
HISF
EAOK
Сравнение HISF c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.70 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 11.80 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.19 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.65 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок HISF и EAOK
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и EAOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISF | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -19.91% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -4.43% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.20% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -5.02% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.01% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и EAOK
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.21%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISF | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.02% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 4.48% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 5.49% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 7.04% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 6.82% | -2.87% |
Сравнение комиссий HISF и EAOK
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и EAOK
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности EAOK в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.17% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HISF and EAOK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOK has higher volatility (2.02%) compared to HISF (1.21%). In terms of maximum drawdown, HISF dropped -3.86% vs EAOK's -19.91%.
On 1-year performance, EAOK leads with 11.91% vs 5.36% for HISF. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAOK has performed better with a 11.91% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.17% for EAOK.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.87% for HISF and 0.18% for EAOK.
EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISF и EAOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор