Сравнение HISF с CTAP
HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HISF charges 0.87%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности HISF и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
HISF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISF и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.03% | 0.65% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between HISF and CTAP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISF vs. CTAP — Ранг доходности на риск
HISF
CTAP
Сравнение HISF c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.50 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок HISF и CTAP
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISF | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -9.02% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -4.47% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.18% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISF | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 23.94% | -20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 23.94% | -19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 23.94% | -19.99% |
Сравнение комиссий HISF и CTAP
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и CTAP
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
HISF and CTAP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.87% for HISF and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для HISF и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор