PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с CTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).

HISF и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и CTAP

2026 (YTD)2025
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%0.65%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.36%.

HISF

1 день
0.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с NTSECTAP с SPY

Сравнение комиссий HISF и CTAP

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

HISF vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFCTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между HISF и CTAP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и CTAP

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности CTAP в 0.75%

TTM20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISF и CTAP

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и CTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-9.02%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.64%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.15%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и CTAP

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

22.12%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

22.12%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

22.12%

-18.16%