Сравнение HISF с BMAX.TO
HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, HISF returned 5.74% vs 20.62% for BMAX.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HISF charges 0.87%/yr vs 2.62%/yr for BMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности HISF и BMAX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HISF торгуется в USD, в то время как BMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BMAX.TO с доходностью 7.92%.
HISF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISF и BMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.03% | 8.39% | 3.30% |
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 7.92% | 23.53% | 6.17% |
Correlation
The correlation between HISF and BMAX.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISF vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск
HISF
BMAX.TO
Сравнение HISF c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | BMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.89 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 8.50 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HISF и BMAX.TO
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки BMAX.TO в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и BMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISF | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -15.63% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -10.93% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.61% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -2.56% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.43% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и BMAX.TO
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.21%, в то время как у Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISF | BMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 3.51% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 10.28% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 12.52% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 16.04% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 16.04% | -12.09% |
Сравнение комиссий HISF и BMAX.TO
HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и BMAX.TO
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности BMAX.TO в 9.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.59% | 9.70% | 9.64% | 9.55% | 2.41% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HISF and BMAX.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HISF is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HISF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
They also come from different issuers: First Trust and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.87% for HISF and 2.62% for BMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для HISF и BMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор