Сравнение HISCX с HGOIX
HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) and HGOIX (The Hartford Growth Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - HISCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Hartford, while HGOIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HISCX returned 11.15%/yr vs 16.60%/yr for HGOIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HISCX charges 0.64%/yr vs 0.82%/yr for HGOIX.
Доходность
Сравнение доходности HISCX и HGOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISCX показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 11.15% против 16.60% соответственно.
HISCX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 11.15%
HGOIX
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам HISCX и HGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 22.38% | 6.50% | 13.13% | 18.42% | -29.00% | 4.25% | 33.20% | 35.53% | -11.71% | 20.07% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 5.84% | 13.52% | 42.27% | 40.98% | -36.87% | 7.59% | 62.12% | 30.28% | -0.78% | 30.63% |
Correlation
The correlation between HISCX and HGOIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2006 г. | 0.85 |
The correlation between HISCX and HGOIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISCX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск
HISCX
HGOIX
Сравнение HISCX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HISCX | HGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.18 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 3.82 | +7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HISCX и HGOIX
Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и HGOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISCX | HGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -58.07% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -17.71% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -25.42% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.40% | -44.99% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -44.99% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -7.70% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.20% | -11.97% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.44% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISCX и HGOIX
Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) составляет 7.99%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что HISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISCX | HGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 9.31% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 16.47% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 20.39% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 25.40% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 23.58% | +0.35% |
Сравнение комиссий HISCX и HGOIX
HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISCX и HGOIX
Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.76%, что больше доходности HGOIX в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 5.99% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 8.81% |
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 19.76% | 24.18% | 0.29% | 0.00% | 22.03% | 8.72% | 2.93% | 19.12% | 7.80% | 0.04% | 4.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HISCX and HGOIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGOIX has higher volatility (9.31%) compared to HISCX (7.99%). In terms of maximum drawdown, HISCX dropped -82.02% vs HGOIX's -58.07%.
HISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISCX и HGOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор