Сравнение HISCX с HGOIX

С начала года, HISCX показывает доходность -5.78%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -14.11%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 8.39% против 14.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HISCX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISCX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HISCX и HGOIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности HGOIX в 7.38%

Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и HGOIX.

Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что HISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.