PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с PLTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 4.21%/yr vs 9.63%/yr for PLTM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -7.60%.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

PLTM

1 день
1.90%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
14.80%
1 год
72.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и PLTM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-4.84%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-7.60%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%

Correlation

The correlation between HIPS and PLTM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.26

Сравнение распределения секторов HIPS и PLTM

Секторы
HIPS
PLTM

Энергетика

32.7%

-

Недвижимость

31.7%
100.0%

Финансовые услуги

31.6%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HIPS
32.7%
PLTM

-

Недвижимость

HIPS
31.7%
PLTM
100.0%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
PLTM

-

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
PLTM

-

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
PLTM

-

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

PLTM

-

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

PLTM

-

Здравоохранение

HIPS

-

PLTM

-

Промышленность

HIPS

-

PLTM

-

Технологии

HIPS

-

PLTM

-

Коммунальные услуги

HIPS

-

PLTM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

HIPS vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.41

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.80

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.10

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

4.41

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.29

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.24

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HIPS и PLTM

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-42.32%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-34.52%

+28.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-34.52%

+19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-34.52%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-31.75%

+28.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-18.55%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

16.40%

-14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и PLTM

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

11.07%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

45.47%

-38.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

51.42%

-41.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

32.84%

-19.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

30.98%

-12.90%

Сравнение комиссий HIPS и PLTM

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и PLTM

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and PLTM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (11.07%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs PLTM's -42.32%.

On 5-year performance, PLTM leads with 9.63% vs 4.21% for HIPS. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PLTM has performed better with a 9.63% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 0.00% for PLTM.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while PLTM is Precious Metals. HIPS tracks TFMS HIPS Index, while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.50% for PLTM.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор