Сравнение HIPS с PLTM
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 4.36%/yr vs 11.46%/yr for PLTM. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -15.61%.
HIPS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.88%
- Всё время*
- 4.18%
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $972.31K | $741.20K | $722.64K | |
| $2.04M | $1.68M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам HIPS и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 5.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -7.28% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.92% |
Correlation
The correlation between HIPS and PLTM is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between HIPS and PLTM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. PLTM — Ранг доходности на риск
HIPS
PLTM
Сравнение HIPS c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.71 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.35 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и PLTM
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -44.07% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -44.07% | +37.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -44.07% | +28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -44.07% | +22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -37.66% | +35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -18.98% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 23.14% | -20.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и PLTM
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.27%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 11.14% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 33.11% | -26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 50.97% | -41.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 33.27% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 31.22% | -13.27% |
Сравнение комиссий HIPS и PLTM
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и PLTM
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.20% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and PLTM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (11.14%) compared to HIPS (2.27%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs PLTM's -44.07%.
On 5-year performance, PLTM leads with 11.46% vs 4.36% for HIPS. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PLTM has performed better with a 11.46% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.00% for PLTM.
HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while PLTM is Precious Metals. HIPS tracks TFMS HIPS Index, while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор