Сравнение HIOIX с WALSX
HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, HIOIX returned 14.75%/yr vs 6.41%/yr for WALSX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIOIX charges 2.19%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.
Доходность
Сравнение доходности HIOIX и WALSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIOIX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у WALSX с доходностью 5.95%.
HIOIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
WALSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIOIX и WALSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund | -2.00% | 11.55% | 24.67% | 15.35% | -9.11% | -4.36% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 5.95% | -12.79% | 7.24% | 27.75% | -8.38% | 12.20% |
Correlation
The correlation between HIOIX and WALSX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between HIOIX and WALSX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIOIX vs. WALSX — Ранг доходности на риск
HIOIX
WALSX
Сравнение HIOIX c WALSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIOIX | WALSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.27 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.51 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIOIX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.23 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HIOIX и WALSX
Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и WALSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIOIX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.26% | -25.28% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -13.42% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -25.28% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -18.65% | +12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -9.53% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 7.13% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIOIX и WALSX
Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) имеют волатильность 4.02% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIOIX | WALSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.12% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 11.82% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 15.85% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.37% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.37% | +0.28% |
Сравнение комиссий HIOIX и WALSX
HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIOIX и WALSX
Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund | 9.36% | 9.18% | 9.65% | 0.00% | 0.00% | 6.08% | 5.66% | 3.97% | 5.35% | 11.20% |
WALSX Wasatch Long/Short Alpha Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIOIX and WALSX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WALSX has higher volatility (4.12%) compared to HIOIX (4.02%). In terms of maximum drawdown, HIOIX dropped -30.26% vs WALSX's -25.28%.
HIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIOIX и WALSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор