PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIOIX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-5.68%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%7.89%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%6.70%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.

HIOIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-8.34%
1 год
11.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с BIVIXHIOIX с KCEIX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с PHSWXSAOAX с GTAPXSAOAX с VMNIXSAOAX с SNOIX

Сравнение комиссий HIOIX и SAOAX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

HIOIX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.08

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.63

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.19

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

0.96

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.08

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.17

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.30

+0.06

Корреляция

Корреляция между HIOIX и SAOAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и SAOAX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.73%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и SAOAX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOIXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-52.28%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-6.53%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-35.90%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

0.00%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.77%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

6.97%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и SAOAX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOIXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.89%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

6.07%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

61.24%

-40.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

28.68%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

21.13%

-4.45%