PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIOIX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-8.23%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%7.89%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.

HIOIX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-11.08%
1 год
9.04%
3 года*
12.92%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с KCEIXHIOIX с PHSWX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий HIOIX и QLEIX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

HIOIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.30

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.98

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.88

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

11.49

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.30

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.21

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.11

-0.76

Корреляция

Корреляция между HIOIX и QLEIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и QLEIX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		10.00%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и QLEIX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-38.11%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-6.49%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-17.07%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-3.85%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.80%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.63%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и QLEIX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.87%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

4.89%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

8.63%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

10.23%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

10.55%

+6.10%