PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIOIX с PHSWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-8.23%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.00%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		4.82%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 4.82%.

HIOIX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-11.08%
1 год
9.04%
3 года*
12.92%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

PHSWX

1 день
-0.36%
1 месяц
-11.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.04%
1 год
19.46%
3 года*
8.80%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с KCEIXHIOIX с QLENX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с GARIXPHSWX с CRIHXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с SPYPHSWX с VMNIX

Сравнение комиссий HIOIX и PHSWX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

HIOIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.24

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.71

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.31

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

4.99

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.24

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.00

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.00

+0.34

Корреляция

Корреляция между HIOIX и PHSWX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и PHSWX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PHSWX в 0.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		10.00%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.46%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и PHSWX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOIXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-94.47%

+64.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-14.06%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-94.47%

+65.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-93.08%

+80.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-27.28%

+19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.70%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и PHSWX

Текущая волатильность для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) составляет 5.53%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOIXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.32%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.14%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

15.44%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

1,067.69%

-1,050.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

1,043.51%

-1,026.86%