PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIOIX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-5.68%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%7.89%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.

HIOIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-8.34%
1 год
11.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с BIVIXHIOIX с BPLEX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий HIOIX и GTAPX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

HIOIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.82

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.64

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.33

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

11.90

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.82

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между HIOIX и GTAPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и GTAPX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.73%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и GTAPX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, примерно равная максимальной просадке GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOIXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-30.40%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-4.15%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-12.21%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-0.90%

-9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.09%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.16%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и GTAPX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOIXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.98%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

5.12%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

8.18%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

10.89%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

10.20%

+6.48%