PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HINDPETRO.NS с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HINDPETRO.NS с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности HINDPETRO.NS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HINDPETRO.NS и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HINDPETRO.NS
Hindustan Petroleum Corporation Limited		-34.68%26.60%65.11%69.63%-12.60%50.98%-11.81%14.04%-35.06%62.32%
GC=F
Gold		12.48%72.40%31.34%14.12%10.28%-1.54%27.72%21.88%6.72%6.54%
Разные валюты инструментов

HINDPETRO.NS торгуется в INR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HINDPETRO.NS показывает доходность -34.68%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции HINDPETRO.NS превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 19.50% против 18.40% соответственно.

HINDPETRO.NS

1 день
-2.85%
1 месяц
-23.20%
С начала года
-34.68%
6 месяцев
-24.17%
1 год
-6.66%
3 года*
34.17%
5 лет*
22.89%
10 лет*
19.50%

GC=F

1 день
-1.94%
1 месяц
-6.99%
С начала года
12.48%
6 месяцев
28.38%
1 год
62.60%
3 года*
38.88%
5 лет*
28.06%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Gold

Часто сравнивают с HINDPETRO.NS:
HINDPETRO.NS с RACEHINDPETRO.NS с BPCL.NS
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

HINDPETRO.NS vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HINDPETRO.NS
Ранг доходности на риск HINDPETRO.NS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HINDPETRO.NS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HINDPETRO.NS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HINDPETRO.NS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HINDPETRO.NS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HINDPETRO.NS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HINDPETRO.NS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HINDPETRO.NSGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.16

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.53

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.67

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

12.89

-13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HINDPETRO.NS vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HINDPETRO.NS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HINDPETRO.NS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HINDPETRO.NSGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.16

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.56

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.82

-0.56

Корреляция

Корреляция между HINDPETRO.NS и GC=F составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок HINDPETRO.NS и GC=F

Максимальная просадка HINDPETRO.NS за все время составила -86.76%, что больше максимальной просадки GC=F в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HINDPETRO.NS и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

HINDPETRO.NSGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.76%

-44.36%

-42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.05%

-17.73%

-18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.40%

-20.43%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.71%

-20.87%

-42.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.68%

-11.58%

-23.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-13.03%

-17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

4.83%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HINDPETRO.NS и GC=F

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что HINDPETRO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HINDPETRO.NSGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

11.24%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

24.79%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

27.88%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.22%

17.84%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.85%

16.54%

+22.31%