Сравнение HINDPETRO.NS с GC=F
HINDPETRO.NS (Hindustan Petroleum Corporation Limited) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HINDPETRO.NS и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HINDPETRO.NS торгуется в INR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HINDPETRO.NS
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -10.55%
- С начала года
- -18.77%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 49.92%
- 5 лет*
- 29.76%
- 10 лет*
- 19.40%
- Всё время*
- 16.26%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам HINDPETRO.NS и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HINDPETRO.NS Hindustan Petroleum Corporation Limited | -18.77% | 26.60% | 147.67% | 69.63% | -24.98% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.81% |
Correlation
The correlation between HINDPETRO.NS and GC=F is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HINDPETRO.NS vs. GC=F — Ранг доходности на риск
HINDPETRO.NS
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HINDPETRO.NS c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HINDPETRO.NS | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HINDPETRO.NS и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HINDPETRO.NS | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.77% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HINDPETRO.NS и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HINDPETRO.NS | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
HINDPETRO.NS and GC=F have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HINDPETRO.NS и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор