PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HINDPETRO.NS с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HINDPETRO.NS с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HINDPETRO.NS (Hindustan Petroleum Corporation Limited) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, HINDPETRO.NS returned 19.71%/yr vs 17.85%/yr for GC=F. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HINDPETRO.NS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HINDPETRO.NS торгуется в INR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HINDPETRO.NS показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции HINDPETRO.NS превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 19.71% против 17.85% соответственно.

HINDPETRO.NS

1 день
0.76%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-22.45%
6 месяцев
-14.07%
1 год
0.07%
3 года*
36.10%
5 лет*
21.48%
10 лет*
19.71%

GC=F

1 день
1.57%
1 месяц
-2.64%
С начала года
10.97%
6 месяцев
13.86%
1 год
49.99%
3 года*
38.73%
5 лет*
25.60%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HINDPETRO.NS и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HINDPETRO.NS
Hindustan Petroleum Corporation Limited		-22.45%26.60%65.11%69.63%-12.60%50.98%-11.81%14.04%-35.06%62.32%
GC=F
Gold Futures		10.97%72.40%31.34%14.12%10.28%-1.54%27.72%21.88%6.72%6.54%

Correlation

The correlation between HINDPETRO.NS and GC=F is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Gold Futures

Часто сравнивают с HINDPETRO.NS:
HINDPETRO.NS с RACEHINDPETRO.NS с BPCL.NSHINDPETRO.NS с TRENT.NSHINDPETRO.NS с PAYTM.NSHINDPETRO.NS с MOTHERSON.NSHINDPETRO.NS с SHRIRAMFIN.NSHINDPETRO.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

HINDPETRO.NS vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HINDPETRO.NS
Ранг доходности на риск HINDPETRO.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HINDPETRO.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HINDPETRO.NS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HINDPETRO.NS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HINDPETRO.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HINDPETRO.NS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HINDPETRO.NS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HINDPETRO.NSGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.78

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.17

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.98

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

7.85

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HINDPETRO.NS vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HINDPETRO.NS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HINDPETRO.NS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HINDPETRO.NSGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.78

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.41

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HINDPETRO.NS и GC=F

Максимальная просадка HINDPETRO.NS за все время составила -73.97%, что больше максимальной просадки GC=F в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HINDPETRO.NS и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HINDPETRO.NSGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.97%

-29.27%

-44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.05%

-15.91%

-20.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.05%

-15.91%

-20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.40%

-15.92%

-24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.71%

-19.49%

-44.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.45%

-11.63%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-8.88%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

6.09%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HINDPETRO.NS и GC=F

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что HINDPETRO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HINDPETRO.NSGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

4.53%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

22.95%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

26.54%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

18.00%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.01%

16.59%

+22.42%

Часто задаваемые вопросы

HINDPETRO.NS and GC=F have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HINDPETRO.NS и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор