PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HINDPETRO.NS с RACE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HINDPETRO.NS с RACE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Ferrari N.V. (RACE).

Доходность

Сравнение доходности HINDPETRO.NS и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HINDPETRO.NS и RACE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HINDPETRO.NS
Hindustan Petroleum Corporation Limited		-34.68%26.60%65.11%69.63%-12.60%50.98%-11.81%14.04%-35.06%62.32%
RACE
Ferrari N.V.		-4.81%-7.42%30.17%60.22%-7.72%15.58%43.23%72.12%4.18%70.65%
Разные валюты инструментов

HINDPETRO.NS торгуется в INR, в то время как RACE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RACE были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HINDPETRO.NS показывает доходность -34.68%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции HINDPETRO.NS уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 19.50% против 28.84% соответственно.

HINDPETRO.NS

1 день
-2.85%
1 месяц
-23.20%
С начала года
-34.68%
6 месяцев
-24.17%
1 год
-6.66%
3 года*
34.17%
5 лет*
22.89%
10 лет*
19.50%

RACE

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-14.51%
3 года*
13.45%
5 лет*
16.57%
10 лет*
28.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Ferrari N.V.

Часто сравнивают с HINDPETRO.NS:
HINDPETRO.NS с GC=FHINDPETRO.NS с BPCL.NS
Часто сравнивают с RACE:
RACE с P911.DERACE с RMS.PARACE с TSLARACE с AAPLRACE с NVDARACE с CAMTRACE с VOW3.DE

Доходность на риск

HINDPETRO.NS vs. RACE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HINDPETRO.NS
Ранг доходности на риск HINDPETRO.NS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HINDPETRO.NS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HINDPETRO.NS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HINDPETRO.NS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HINDPETRO.NS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HINDPETRO.NS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг доходности на риск RACE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RACE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HINDPETRO.NS c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HINDPETRO.NSRACEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.43

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

-0.38

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.95

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.38

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

-0.71

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HINDPETRO.NS vs. RACE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HINDPETRO.NS на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа RACE равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HINDPETRO.NS и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HINDPETRO.NSRACEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.02

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между HINDPETRO.NS и RACE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HINDPETRO.NS и RACE

Дивидендная доходность HINDPETRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности RACE в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HINDPETRO.NS
Hindustan Petroleum Corporation Limited		4.75%3.11%6.36%0.00%8.93%11.67%6.71%9.02%10.07%10.95%17.59%19.78%
RACE
Ferrari N.V.		2.01%1.85%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.61%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HINDPETRO.NS и RACE

Максимальная просадка HINDPETRO.NS за все время составила -86.76%, что больше максимальной просадки RACE в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HINDPETRO.NS и RACE.

Загрузка...

Показатели просадок

HINDPETRO.NSRACEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.76%

-43.61%

-43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.05%

-39.22%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.40%

-39.22%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.71%

-39.22%

-24.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.68%

-34.32%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-10.63%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

20.70%

-10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HINDPETRO.NS и RACE

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что HINDPETRO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HINDPETRO.NSRACEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

8.01%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

27.06%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

33.80%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.22%

28.11%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.85%

28.37%

+10.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HINDPETRO.NS и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Petroleum Corporation Limited и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HINDPETRO.NS значения в INR, RACE значения в USD