Сравнение HIMZ с SMST
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -85.56% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.84%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
HIMZ
- 1 день
- -18.56%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -39.29%
- С начала года
- -44.84%
- 1 год
- -85.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.84% | -69.65% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -20.14% |
Correlation
The correlation between HIMZ and SMST is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
HIMZ
SMST
Сравнение HIMZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.04 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.82 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и SMST
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -99.25% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -85.39% | -11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -97.32% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -90.93% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.83% | 44.56% | +33.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и SMST
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) составляет 43.30%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.30% | 55.38% | -12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.86% | 135.32% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.99% | 149.40% | +32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.69% | 167.53% | +30.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.69% | 167.53% | +30.16% |
Сравнение комиссий HIMZ и SMST
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и SMST
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.43% | 2.44% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and SMST have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to HIMZ (43.30%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -85.56% for HIMZ. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, HIMZ has been the lower-risk option at 43.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -85.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for SMST.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while SMST is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор