Сравнение HIMZ с NRGU
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. HIMZ is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 79.52% for NRGU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 78.80%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- 78.80%
- 6 месяцев
- 80.03%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -69.65% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 78.80% | -14.07% |
Correlation
The correlation between HIMZ and NRGU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.00 |
The correlation between HIMZ and NRGU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HIMZ и NRGU
Секторы
HIMZ
NRGU
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
HIMZ
NRGU
-
Сырьевые материалы
HIMZ
-
NRGU
-
Коммуникационные услуги
HIMZ
-
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
HIMZ
-
NRGU
-
Энергетика
HIMZ
-
NRGU
Финансовые услуги
HIMZ
-
NRGU
-
Здравоохранение
HIMZ
-
NRGU
-
Промышленность
HIMZ
-
NRGU
-
Недвижимость
HIMZ
-
NRGU
-
Технологии
HIMZ
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
HIMZ
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. NRGU — Ранг доходности на риск
HIMZ
NRGU
Сравнение HIMZ c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.87 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.58 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и NRGU
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -57.50% | -40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -42.71% | -54.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -38.33% | -55.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -25.59% | -44.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | 17.45% | +57.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и NRGU
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 27.38%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 27.38% | +19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | 62.59% | +73.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 76.53% | +118.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 89.19% | +111.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 89.19% | +111.12% |
Сравнение комиссий HIMZ и NRGU
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и NRGU
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and NRGU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to NRGU (27.38%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 79.52% vs -79.25% for HIMZ. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NRGU has been the lower-risk option at 27.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 79.52% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for NRGU.
They also come from different issuers: Defiance and BMO. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор