Сравнение HIMZ с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
HIMZ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMZ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -74.19% | -65.21% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 479.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -74.19%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
HIMZ
- 1 день
- -9.28%
- 1 месяц
- 20.51%
- С начала года
- -74.19%
- 6 месяцев
- -93.13%
- 1 год
- -90.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMZ и MULL
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
HIMZ vs. MULL — Ранг доходности на риск
HIMZ
MULL
Сравнение HIMZ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 6.53 | -6.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 3.77 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 16.69 | -17.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 46.83 | -48.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 6.53 | -6.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.91 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между HIMZ и MULL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и MULL
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 9.47% | 2.44% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и MULL
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -72.29% | -25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.18% | -53.09% | -45.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.20% | -39.05% | -58.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.52% | -21.99% | -42.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.71% | 18.92% | +51.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и MULL
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.51% по сравнению с GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) с волатильностью 47.87%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMZ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 79.51% | 47.87% | +31.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.87% | 99.70% | +28.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.63% | 130.90% | +72.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 130.06% | +73.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 130.06% | +73.61% |