PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIMZ с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMZ и MULL


2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
-74.19%-65.21%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%479.76%

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -74.19%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


HIMZ

1 день
-9.28%
1 месяц
20.51%
С начала года
-74.19%
6 месяцев
-93.13%
1 год
-90.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий HIMZ и MULL

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

HIMZ vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIMZMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

6.53

-6.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

3.77

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

16.69

-17.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

46.83

-48.09

HIMZ vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIMZMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

6.53

-6.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

1.91

-2.36

Корреляция

Корреляция между HIMZ и MULL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и MULL

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности MULL в 0.28%


Просадки

Сравнение просадок HIMZ и MULL

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


HIMZMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-72.29%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.18%

-53.09%

-45.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.20%

-39.05%

-58.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.52%

-21.99%

-42.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.71%

18.92%

+51.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и MULL

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.51% по сравнению с GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) с волатильностью 47.87%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIMZMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

79.51%

47.87%

+31.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.87%

99.70%

+28.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.63%

130.90%

+72.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

203.67%

130.06%

+73.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.67%

130.06%

+73.61%