PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с INTW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 1964.55% for INTW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.

HIMZ

1 день
-3.64%
1 месяц
78.12%
С начала года
-44.56%
6 месяцев
-52.24%
1 год
-79.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
-12.49%
1 месяц
12.21%
С начала года
750.22%
6 месяцев
775.58%
1 год
1,964.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и INTW

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-44.56%-69.65%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		750.22%117.38%

Correlation

The correlation between HIMZ and INTW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов HIMZ и INTW

Секторы
HIMZ
INTW

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

HIMZ
100.0%
INTW

-

Сырьевые материалы

HIMZ

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

HIMZ

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

HIMZ

-

INTW

-

Энергетика

HIMZ

-

INTW

-

Финансовые услуги

HIMZ

-

INTW

-

Здравоохранение

HIMZ

-

INTW

-

Промышленность

HIMZ

-

INTW

-

Недвижимость

HIMZ

-

INTW

-

Технологии

HIMZ

-

INTW
66.7%

Коммунальные услуги

HIMZ

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с NVDG
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с MSFXINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

HIMZ vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMZINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
13.25

-13.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
5.13

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.65

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

40.32

-41.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

91.49

-92.56

HIMZ vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 13.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и INTW

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-60.58%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.18%

-49.34%

-47.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.98%

-12.49%

-81.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.79%

-29.66%

-40.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.50%

21.70%

+52.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и INTW

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) составляет 46.42%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.81%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.42%

55.81%

-9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

136.27%

119.10%

+17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

195.06%

150.14%

+44.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.31%

148.88%

+51.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.31%

148.88%

+51.43%

Сравнение комиссий HIMZ и INTW

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и INTW

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		4.41%2.44%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIMZ and INTW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (55.81%) compared to HIMZ (46.42%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 1964.55% vs -79.25% for HIMZ. On fees, HIMZ is cheaper at 1.31% per year. On volatility, HIMZ has been the lower-risk option at 46.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1964.55% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIMZ is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (13.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор