PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMZ с IFED

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

HIMZ и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMZ и IFED

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-71.55%-65.21%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.70%21.45%

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.70%.

HIMZ

1 день
21.95%
1 месяц
69.46%
С начала года
-71.55%
6 месяцев
-92.53%
1 год
-88.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с QQQHIMZ с SHLDHIMZ с PJPHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с VOO
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий HIMZ и IFED

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

HIMZ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.29

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.52

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.39

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

1.24

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.29

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.58

-1.02

Корреляция

Корреляция между HIMZ и IFED составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и IFED

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		8.59%2.44%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и IFED

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMZIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-22.36%

-75.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.18%

-14.65%

-83.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.91%

-12.52%

-84.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.39%

-5.70%

-58.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.45%

4.64%

+65.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и IFED

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.45% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMZIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

79.45%

4.91%

+74.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.80%

10.83%

+116.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.42%

18.80%

+184.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

203.86%

19.72%

+184.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.86%

19.72%

+184.14%