Сравнение HIMZ с DBE
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. HIMZ is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
HIMZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -58.85%
- 6 месяцев
- -69.67%
- 1 год
- -93.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам HIMZ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -58.85% | -65.21% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -1.56% |
Correlation
The correlation between HIMZ and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. DBE — Ранг доходности на риск
HIMZ
DBE
Сравнение HIMZ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.89 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 11.53 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.43 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.09 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и DBE
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -86.69% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.04% | -14.41% | -83.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -30.27% | -65.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -57.31% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.15% | 7.35% | +71.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и DBE
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 12.95% | +40.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.06% | 30.86% | +100.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.74% | 34.97% | +156.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.34% | 29.39% | +170.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.34% | 28.33% | +172.01% |
Сравнение комиссий HIMZ и DBE
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и DBE
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.94% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -93.56% for HIMZ. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 2.10% for DBE.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор