Сравнение HIMZ с BAMU
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -69.65% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 2.54% |
Correlation
The correlation between HIMZ and BAMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. BAMU — Ранг доходности на риск
HIMZ
BAMU
Сравнение HIMZ c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.41 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 24.37 | -25.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 96.52 | -97.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и BAMU
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -0.36% | -97.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -0.12% | -97.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | 0.00% | -93.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -0.02% | -69.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | 0.03% | +74.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и BAMU
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 0.09% | +46.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | 0.39% | +135.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 0.58% | +194.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 0.87% | +199.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 0.87% | +199.44% |
Сравнение комиссий HIMZ и BAMU
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и BAMU
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and BAMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -79.25% for HIMZ. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 3.05% for BAMU.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Brookstone. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор