PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

HIMZ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-58.85%
6 месяцев
-69.67%
1 год
-93.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и BAMU

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-58.85%-65.21%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%2.58%

Correlation

The correlation between HIMZ and BAMU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов HIMZ и BAMU

Секторы
HIMZ
BAMU

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

HIMZ
100.0%
BAMU

-

Сырьевые материалы

HIMZ

-

BAMU

-

Коммуникационные услуги

HIMZ

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

HIMZ

-

BAMU

-

Энергетика

HIMZ

-

BAMU

-

Финансовые услуги

HIMZ

-

BAMU
98.8%

Здравоохранение

HIMZ

-

BAMU

-

Промышленность

HIMZ

-

BAMU

-

Недвижимость

HIMZ

-

BAMU

-

Технологии

HIMZ

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

HIMZ

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с NVDG
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

HIMZ vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
4.98

-5.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
8.77

-9.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

2.41

-1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

24.89

-25.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

97.89

-99.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

4.98

-5.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

4.14

-4.54

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и BAMU

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-0.36%

-97.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.04%

-0.12%

-97.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.53%

0.00%

-95.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.90%

-0.02%

-68.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.15%

0.03%

+79.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и BAMU

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.92%

0.07%

+53.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.06%

0.43%

+130.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.74%

0.59%

+191.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.34%

0.87%

+199.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.34%

0.87%

+199.47%

Сравнение комиссий HIMZ и BAMU

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и BAMU

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		5.94%2.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIMZ and BAMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -93.56% for HIMZ. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

HIMZ has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.06% for BAMU.

HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Brookstone. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор