PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с SCYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

HIMU и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и SCYB

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий HIMU и SCYB

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HIMU vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.24

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.82

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.68

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

8.84

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SCYB равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.24

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.64

-1.50

Корреляция

Корреляция между HIMU и SCYB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и SCYB

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности SCYB в 7.06%

TTM202520242023
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%0.00%0.00%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и SCYB

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-4.92%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-4.22%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.14%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-0.53%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.80%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и SCYB

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеют волатильность 2.34% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.28%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.93%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

5.68%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

5.20%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

5.20%

+2.62%