Сравнение HIMS с ^GSPC
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, HIMS returned 20.71%/yr vs 12.33%/yr for ^GSPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.35%.
HIMS
- 1 день
- 12.49%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -45.62%
- 3 года*
- 51.65%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам HIMS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -7.08% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 7.35% |
Correlation
The correlation between HIMS and ^GSPC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HIMS
^GSPC
Сравнение HIMS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.91 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.08 | -14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и ^GSPC
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -56.78% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -9.10% | -68.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -18.90% | -59.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -25.43% | -53.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -0.73% | -55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -10.72% | -32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.19% | 2.02% | +46.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и ^GSPC
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.15% | 4.67% | +19.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 9.83% | +58.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.44% | 12.44% | +85.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.39% | 16.99% | +66.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.32% | 18.11% | +59.21% |
Часто задаваемые вопросы
HIMS and ^GSPC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (24.15%) compared to ^GSPC (4.67%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор