PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HILYX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford International Value Fund (HILYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HILYX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HILYX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции HILYX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 11.02% против 7.22% соответственно.

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий HILYX и IVFIX

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

HILYX
Hartford International Value Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

HILYX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.12

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.75

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

4.40

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

18.54

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.84

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.22

+0.37

Корреляция

Корреляция между HILYX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и IVFIX

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок HILYX и IVFIX

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HILYXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-51.49%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.47%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-21.29%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-33.46%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.22%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.69%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.01%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и IVFIX

Hartford International Value Fund (HILYX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что HILYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HILYXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.59%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

8.19%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.67%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

12.97%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

14.74%

+2.33%