PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HILYX с HSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HILYX с HSDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HILYX (Hartford International Value Fund) and HSDAX (Hartford Short Duration Fund) are both mutual funds - HILYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Hartford, while HSDAX is a Short-Term Bond fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HILYX returned 11.17%/yr vs 2.58%/yr for HSDAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HILYX charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for HSDAX.

Доходность

Сравнение доходности HILYX и HSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Short Duration Fund (HSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HILYX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у HSDAX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции HILYX превзошли акции HSDAX по среднегодовой доходности: 11.17% против 2.58% соответственно.

HILYX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.36%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.62%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.17%

HSDAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.25%
3 года*
5.33%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HILYX и HSDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HILYX
Hartford International Value Fund		11.36%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		0.82%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.36%2.18%

Correlation

The correlation between HILYX and HSDAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.08

Over the past year, HILYX and HSDAX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford International Value Fund

Hartford Short Duration Fund

Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVXHILYX с DFIVHILYX с HSWYXHILYX с EFAHILYX с IEFA
Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с HSRTHSDAX с SPMOHSDAX с DFAIXHSDAX с DBLSXHSDAX с DFCFXHSDAX с DHEAX

Доходность на риск

HILYX vs. HSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HILYX c HSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Value Fund (HILYX) и Hartford Short Duration Fund (HSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HILYXHSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.32

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.57

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.40

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

15.41

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HILYX vs. HSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HILYX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSDAX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HILYX и HSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HILYXHSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.30

-0.69

Просадки

Сравнение просадок HILYX и HSDAX

Максимальная просадка HILYX за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки HSDAX в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HILYX и HSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HILYXHSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-10.19%

-38.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-1.32%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.04%

-1.32%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-7.63%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.29%

-10.19%

-38.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.20%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-0.68%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.29%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HILYX и HSDAX

Hartford International Value Fund (HILYX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Hartford Short Duration Fund (HSDAX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что HILYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HILYXHSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

0.64%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

1.47%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

1.93%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

2.21%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

2.27%

+14.80%

Сравнение комиссий HILYX и HSDAX

HILYX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HSDAX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HILYX и HSDAX

Дивидендная доходность HILYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности HSDAX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HILYX
Hartford International Value Fund		5.21%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.39%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%

Часто задаваемые вопросы

HILYX and HSDAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HILYX has higher volatility (3.69%) compared to HSDAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, HILYX dropped -48.29% vs HSDAX's -10.19%.

HSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HILYX и HSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор