PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSDAX с HSRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSDAX с HSRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT).

HSDAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 окт. 2002 г.. HSRT - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность JP Morgan CLOIE AAA Index. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HSDAX и HSRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSDAX и HSRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		-0.50%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.30%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%0.60%6.44%7.52%-4.40%0.58%3.77%6.95%0.40%

Доходность по периодам

HSDAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.05%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.53%

HSRT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Short Duration Fund

Hartford AAA CLO ETF

Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с SPMOHSDAX с DFEQXHSDAX с DHEIXHSDAX с HGOIXHSDAX с HSNIXHSDAX с SCIEX
Часто сравнивают с HSRT:
HSRT с FXAIXHSRT с PAAAHSRT с SCYBHSRT с FLRTHSRT с JAAAHSRT с SEIXHSRT с RAAA

Сравнение комиссий HSDAX и HSRT

HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HSRT в 0.24%.

HSDAX
Hartford Short Duration Fund
HSRT
Hartford AAA CLO ETF

Доходность на риск

HSDAX vs. HSRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HSRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSDAX c HSRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSDAXHSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSDAX vs. HSRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSDAXHSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

—

—

Корреляция

Корреляция между HSDAX и HSRT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSDAX и HSRT

Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.00%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%1.29%6.37%3.98%2.67%2.23%2.88%3.50%1.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSDAX и HSRT

Загрузка...

Показатели просадок

HSDAXHSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HSDAX и HSRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSDAXHSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.25%

—

—