Сравнение HSDAX с HSRT
HSDAX (Hartford Short Duration Fund) and HSRT (Hartford AAA CLO ETF) are both funds - HSDAX is a Short-Term Bond fund managed by Hartford, while HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HSDAX charges 0.79%/yr vs 0.24%/yr for HSRT.
Доходность
Сравнение доходности HSDAX и HSRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.59%
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSDAX и HSRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | 0.92% | 6.10% | 5.03% | 6.14% | -5.04% | -0.05% | 3.80% | 6.08% | 0.30% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | 0.58% | 3.77% | 6.95% | 0.40% |
Correlation
The correlation between HSDAX and HSRT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between HSDAX and HSRT shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSDAX vs. HSRT — Ранг доходности на риск
HSDAX
HSRT
Сравнение HSDAX c HSRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Short Duration Fund (HSDAX) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSDAX | HSRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSDAX | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HSDAX и HSRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSDAX | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSDAX и HSRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSDAX | HSRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | — | — |
Сравнение комиссий HSDAX и HSRT
HSDAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HSRT в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSDAX и HSRT
Дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSDAX Hartford Short Duration Fund | 4.38% | 4.26% | 3.43% | 2.71% | 2.03% | 1.36% | 2.08% | 2.60% | 2.55% | 2.27% | 1.74% | 1.67% |
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSDAX and HSRT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSDAX и HSRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор