Сравнение HIISX с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HIISX и HAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIISX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIISX Harbor International Small Cap Fund | 0.84% | 24.37% | -1.12% | 8.90% | -8.70% | 16.70% | 7.75% | 21.61% | -19.71% | 37.11% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 10.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HIISX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у HAMVX с доходностью 4.76%.
HIISX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIISX и HAMVX
HIISX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.
Доходность на риск
HIISX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
HIISX
HAMVX
Сравнение HIISX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIISX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.92 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.86 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 8.40 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIISX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HIISX и HAMVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIISX и HAMVX
Дивидендная доходность HIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности HAMVX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIISX Harbor International Small Cap Fund | 8.84% | 8.91% | 4.71% | 1.84% | 2.22% | 6.97% | 0.93% | 2.35% | 3.78% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок HIISX и HAMVX
Максимальная просадка HIISX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIISX и HAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIISX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -64.17% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.67% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -21.04% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -4.38% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -10.05% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.03% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIISX и HAMVX
Harbor International Small Cap Fund (HIISX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIISX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 4.66% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 10.08% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 19.07% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 18.94% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 21.90% | -5.63% |