PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIISX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIISX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HIISX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIISX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		0.84%24.37%-1.12%8.90%-8.70%16.70%7.75%21.61%-19.71%37.11%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, HIISX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.

HIISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Small Cap Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HIISX:
HIISX с HAINXHIISX с HASGXHIISX с FSISXHIISX с FSTSXHIISX с ARHBXHIISX с ARTJXHIISX с CVISX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий HIISX и HASCX

HIISX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

HIISX
Harbor International Small Cap Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HIISX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIISX
Ранг доходности на риск HIISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIISX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIISX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIISX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIISXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.85

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.95

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

7.48

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIISX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIISX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIISX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIISXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между HIISX и HASCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIISX и HASCX

Дивидендная доходность HIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		8.84%8.91%4.71%1.84%2.22%6.97%0.93%2.35%3.78%0.99%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок HIISX и HASCX

Максимальная просадка HIISX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIISX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIISXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-58.90%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-14.64%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-28.34%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-7.10%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-8.18%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.81%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HIISX и HASCX

Текущая волатильность для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) составляет 5.97%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIISXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.91%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

14.39%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

21.62%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

20.68%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

22.82%

-6.55%