PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIISX с HASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIISX с HASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).

HIISX управляется Harbor. Фонд был запущен 31 янв. 2016 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HIISX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIISX и HASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		0.84%24.37%-1.12%8.90%-8.70%16.70%7.75%21.61%-19.71%37.11%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.32%

Доходность по периодам

С начала года, HIISX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у HASGX с доходностью 0.58%.

HIISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.61%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.37%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Small Cap Fund

Harbor Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HIISX:
HIISX с HAINXHIISX с FSISXHIISX с FSTSXHIISX с ARHBXHIISX с ARTJXHIISX с CVISXHIISX с AVDVX
Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV

Сравнение комиссий HIISX и HASGX

HIISX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии HASGX в 0.87%.

HIISX
Harbor International Small Cap Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HIISX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIISX
Ранг доходности на риск HIISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIISX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIISX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIISX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIISXHASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.03

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.57

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.62

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

6.44

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIISX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIISX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HASGX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIISX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIISXHASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между HIISX и HASGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIISX и HASGX

Дивидендная доходность HIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности HASGX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		8.84%8.91%4.71%1.84%2.22%6.97%0.93%2.35%3.78%0.99%0.00%0.00%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%

Просадки

Сравнение просадок HIISX и HASGX

Максимальная просадка HIISX за все время составила -42.19%, что меньше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIISX и HASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIISXHASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-54.33%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-14.11%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-34.17%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-8.94%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-10.23%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.56%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HIISX и HASGX

Текущая волатильность для Harbor International Small Cap Fund (HIISX) составляет 5.97%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что HIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIISXHASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

9.36%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

15.54%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

24.72%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

23.22%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

23.06%

-6.79%