Сравнение HIIFX с INSAX

С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у INSAX с доходностью -12.22%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции INSAX по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HIIFX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии INSAX в 1.53%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst Insider Buying Fund (INSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIIFX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа INSAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIFX и INSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HIIFX и INSAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, тогда как INSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что меньше максимальной просадки INSAX в -59.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и INSAX.

Текущая волатильность для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) составляет 2.48%, в то время как у Catalyst Insider Buying Fund (INSAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.