PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIIFX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIIFX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HIIFX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIIFX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		-2.26%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.46%9.58%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 8.25% против 5.44% соответственно.

HIIFX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.79%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.25%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH High Income Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с VOOHIIFX с SPYHIIFX с MBXIXHIIFX с FAGIXHIIFX с EADOXHIIFX с ANGLHIIFX с FLHY
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий HIIFX и FHYSX

HIIFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

HIIFX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIIFX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIFXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.71

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.43

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.73

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

11.03

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIIFX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIIFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIFX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIFXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.71

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.95

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.86

-0.69

Корреляция

Корреляция между HIIFX и FHYSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIIFX и FHYSX

Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.50%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок HIIFX и FHYSX

Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIIFXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-21.45%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-2.50%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-16.93%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-21.45%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.77%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-2.61%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.62%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HIIFX и FHYSX

Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIIFXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.38%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

2.43%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

3.79%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

5.20%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

5.77%

+0.23%