PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIIFX с CLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIIFX с CLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).

HIIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 21 мая 2008 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HIIFX и CLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIIFX и CLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		-2.26%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%8.36%-1.46%9.58%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-3.65%8.20%

Доходность по периодам

С начала года, HIIFX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции HIIFX превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 8.25% против 5.45% соответственно.

HIIFX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-1.18%
1 год
14.79%
3 года*
11.42%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.25%

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH High Income Fund

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с VOOHIIFX с SPYHIIFX с MBXIXHIIFX с FAGIXHIIFX с ANGLHIIFX с EADOXHIIFX с FLHY
Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с ROM

Сравнение комиссий HIIFX и CLPAX

HIIFX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund

Доходность на риск

HIIFX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIIFX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIFXCLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.95

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.47

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.21

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

3.60

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIIFX vs. CLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIIFX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа CLPAX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIFX и CLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIFXCLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.95

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.31

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.38

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.34

-0.17

Корреляция

Корреляция между HIIFX и CLPAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIIFX и CLPAX

Дивидендная доходность HIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности CLPAX в 9.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.50%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%

Просадки

Сравнение просадок HIIFX и CLPAX

Максимальная просадка HIIFX за все время составила -51.29%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIFX и CLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIIFXCLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.29%

-32.47%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-12.87%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-32.47%

+13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-32.47%

+13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-11.89%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-8.16%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.32%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HIIFX и CLPAX

Текущая волатильность для Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) составляет 2.48%, в то время как у Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что HIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIIFXCLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.45%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

9.92%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

16.59%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

15.63%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

14.39%

-8.39%