Сравнение HII с PH
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HII in Aerospace & Defense, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, HII returned 8.50%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HII и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HII показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 8.50% против 25.12% соответственно.
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам HII и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between HII and PH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
HII:
$11.70B
PH:
$115.65B
HII:
$15.37
PH:
$27.11
HII:
19.37
PH:
33.33
HII:
4.51
PH:
1.41
HII:
0.91
PH:
5.53
HII:
2.27
PH:
7.43
HII:
$12.85B
PH:
$20.99B
HII:
$3.34B
PH:
$7.81B
HII:
$1.07B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. PH — Ранг доходности на риск
HII
PH
Сравнение HII c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HII | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.90 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 5.64 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HII и PH
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -66.92% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -19.34% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -26.79% | -18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -28.64% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -54.68% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.11% | -11.49% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -15.33% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 6.52% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и PH
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 7.58% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 18.96% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 25.10% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 28.68% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.61% | 31.70% | -1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и PH
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HII и PH
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
HII and PH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (9.30%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HII и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор