Сравнение HIGH.L с XLU
HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - HIGH.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIGH.L returned 2.71%/yr vs 10.38%/yr for XLU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HIGH.L charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности HIGH.L и XLU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIGH.L торгуется в EUR, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIGH.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 4.83%.
HIGH.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам HIGH.L и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.03% | 4.81% | 5.78% | 11.51% | -9.32% | 2.82% | 1.10% | 9.76% | -3.46% | 0.37% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 4.83% | 2.26% | 31.45% | -9.96% | 7.73% | 26.51% | -7.78% | 28.78% | 8.81% | -2.31% |
Correlation
The correlation between HIGH.L and XLU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.12 |
Сравнение распределения секторов HIGH.L и XLU
Секторы
HIGH.L
XLU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HIGH.L
XLU
-
Сырьевые материалы
HIGH.L
-
XLU
-
Коммуникационные услуги
HIGH.L
-
XLU
-
Потребительский циклический сектор
HIGH.L
-
XLU
-
Потребительский защитный сектор
HIGH.L
-
XLU
-
Энергетика
HIGH.L
-
XLU
-
Здравоохранение
HIGH.L
-
XLU
-
Промышленность
HIGH.L
-
XLU
-
Недвижимость
HIGH.L
-
XLU
-
Технологии
HIGH.L
-
XLU
-
Коммунальные услуги
HIGH.L
-
XLU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH.L vs. XLU — Ранг доходности на риск
HIGH.L
XLU
Сравнение HIGH.L c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH.L | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 2.17 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH.L | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.65 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH.L и XLU
Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки XLU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH.L | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -38.13% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.41% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -15.27% | +11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -28.16% | +13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -7.25% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -9.84% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 4.51% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH.L и XLU
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) составляет 1.09%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH.L | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.67% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 11.72% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 15.26% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 17.64% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 19.94% | -12.79% |
Сравнение комиссий HIGH.L и XLU
HIGH.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH.L и XLU
HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.71% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH.L and XLU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.L.
HIGH.L is categorized as European High Yield Bonds, while XLU is Utilities Equities. HIGH.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HIGH.L and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для HIGH.L и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор