PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH.L с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH.L с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - HIGH.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIGH.L returned 2.71%/yr vs 9.08%/yr for EFA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH.L charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности HIGH.L и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HIGH.L торгуется в EUR, в то время как EFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIGH.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.58%.

HIGH.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.36%
3 года*
6.34%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—

EFA

1 день
-1.78%
1 месяц
-0.51%
С начала года
8.58%
6 месяцев
9.80%
1 год
17.66%
3 года*
12.81%
5 лет*
9.08%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH.L и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		1.03%4.81%5.78%11.51%-9.32%2.82%1.10%9.76%-3.46%0.37%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.58%15.94%10.32%14.81%-9.08%19.78%-1.27%24.80%-9.78%3.13%

Correlation

The correlation between HIGH.L and EFA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г.

0.52

The correlation between HIGH.L and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIGH.L и EFA

Секторы
HIGH.L
EFA

Финансовые услуги

100.0%
24.6%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

19.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

10.4%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

HIGH.L
100.0%
EFA
24.6%

Сырьевые материалы

HIGH.L

-

EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

HIGH.L

-

EFA
4.5%

Потребительский циклический сектор

HIGH.L

-

EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

HIGH.L

-

EFA
6.7%

Энергетика

HIGH.L

-

EFA
4.0%

Здравоохранение

HIGH.L

-

EFA
10.6%

Промышленность

HIGH.L

-

EFA
19.9%

Недвижимость

HIGH.L

-

EFA
1.9%

Технологии

HIGH.L

-

EFA
10.4%

Коммунальные услуги

HIGH.L

-

EFA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HIGH.L:
HIGH.L с SGOVHIGH.L с ARCCHIGH.L с EUNW.DEHIGH.L с SPYIHIGH.L с JEPQHIGH.L с SPYHIGH.L с IEAA.L
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

HIGH.L vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH.L
Ранг доходности на риск HIGH.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH.L c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGH.LEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.33

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.90

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.85

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

7.37

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH.L vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH.L на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH.L и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGH.LEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HIGH.L и EFA

Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки EFA в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGH.LEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-55.58%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-9.60%

+6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-15.70%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-17.18%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.80%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-11.02%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.40%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH.L и EFA

Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) составляет 1.09%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGH.LEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.83%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

10.99%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

13.31%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

14.00%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

16.00%

-8.85%

Сравнение комиссий HIGH.L и EFA

HIGH.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH.L и EFA

HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.18%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIGH.L and EFA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.L.

HIGH.L is categorized as European High Yield Bonds, while EFA is Foreign Large Cap Equities. HIGH.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). Their fees differ too: 0.50% for HIGH.L and 0.32% for EFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH.L и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор