PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIEMX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIEMX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и The Merger Fund (MERFX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям MERFX по среднегодовой доходности: 1.13% против 3.90% соответственно.

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с LCSMXHIEMX с PSTAXHIEMX с TEQLXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с NAINX

Сравнение комиссий HIEMX и MERFX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIEMXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

4.26

-3.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

8.13

-7.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

2.10

-1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

12.89

-12.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

61.05

-60.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIEMXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

4.26

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.89

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

1.04

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.68

-0.43

Корреляция

Корреляция между HIEMX и MERFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и MERFX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и MERFX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIEMXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-20.82%

-37.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-0.52%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-5.95%

-35.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-9.35%

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

0.00%

-35.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.52%

-2.68%

-14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

0.11%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и MERFX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIEMXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

0.49%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

0.97%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

1.54%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

3.45%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

3.76%

+12.33%