Сравнение HIEMX с GMAQX
HIEMX (Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, HIEMX returned -0.93%/yr vs 30.57%/yr for GMAQX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIEMX charges 1.24%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 45.04%.
HIEMX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -12.30%
- 1 год
- -7.60%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 0.91%
GMAQX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 47.46%
- 1 год
- 70.13%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIEMX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -11.57% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -1.36% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 45.04% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between HIEMX and GMAQX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between HIEMX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIEMX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
HIEMX
GMAQX
Сравнение HIEMX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIEMX | GMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.63 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 5.15 | -5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 17.99 | -19.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и GMAQX
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и GMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -41.97% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -13.77% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | -19.64% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.46% | -8.18% | -28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -16.59% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.93% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и GMAQX
Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 5.31%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 12.79% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 21.88% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 23.70% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.89% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.89% | -1.72% |
Сравнение комиссий HIEMX и GMAQX
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и GMAQX
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GMAQX в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 6.50% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.13% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
HIEMX and GMAQX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (12.79%) compared to HIEMX (5.31%). In terms of maximum drawdown, HIEMX dropped -58.48% vs GMAQX's -41.97%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIEMX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор