PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIEMX с GMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIEMX с GMAQX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HIEMX (Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, HIEMX returned -0.34%/yr vs 27.53%/yr for GMAQX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIEMX charges 1.24%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и GMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 40.70%.

HIEMX

1 день
0.13%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
-9.28%
С начала года
-7.67%
1 год
-2.47%
3 года*
-0.34%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
0.64%

GMAQX

1 день
-1.63%
1 месяц
-5.50%
6 месяцев
30.89%
С начала года
40.70%
1 год
59.64%
3 года*
27.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIEMX и GMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-7.67%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-1.36%
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		40.70%32.09%0.62%27.41%-32.38%0.47%

Correlation

The correlation between HIEMX and GMAQX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г.

0.71

The correlation between HIEMX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

GMO Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с LCSMXHIEMX с STCIXHIEMX с SCHDHIEMX с PSTAXHIEMX с GLLSXHIEMX с TEQLXHIEMX с FCEEX
Часто сравнивают с GMAQX:
GMAQX с CEMFXGMAQX с DWGAXGMAQX с DFESXGMAQX с DEMIXGMAQX с EITEXGMAQX с GLLSXGMAQX с BADEX

Доходность на риск

HIEMX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GMAQX
Ранг доходности на риск GMAQX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAQX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAQX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIEMXGMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.48

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.25

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.50

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.42

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

13.56

-13.88

HIEMX vs. GMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GMAQX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и GMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и GMAQX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и GMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIEMXGMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.48%

-41.97%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-13.77%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.87%

-19.64%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-10.92%

-22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-16.49%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.48%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и GMAQX

Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 3.20%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIEMXGMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

10.05%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

22.96%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

24.60%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

18.09%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.09%

-1.96%

Сравнение комиссий HIEMX и GMAQX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и GMAQX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GMAQX в 11.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMAQX
GMO Emerging Markets ex-China Fund		11.75%9.43%32.28%6.76%4.94%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.04%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%

Часто задаваемые вопросы

HIEMX and GMAQX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMAQX has higher volatility (10.05%) compared to HIEMX (3.20%). In terms of maximum drawdown, HIEMX dropped -58.48% vs GMAQX's -41.97%.

GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIEMX и GMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор