PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с SYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с SYFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI).

HIDV и SYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и SYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и SYFI

2026 (YTD)20252024
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%10.76%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SYFI с доходностью -0.04%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

AB Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с EYEGSYFI с FLRTSYFI с BSJQSYFI с ESHY

Сравнение комиссий HIDV и SYFI

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SYFI в 0.40%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

HIDV vs. SYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c SYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVSYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.97

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.81

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

10.10

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. SYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SYFI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и SYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVSYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.36

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между HIDV и SYFI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и SYFI

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SYFI в 6.33%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и SYFI

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки SYFI в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и SYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVSYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-4.49%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-3.64%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.76%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-0.37%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

0.65%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и SYFI

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVSYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

1.93%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

2.40%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

4.81%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

4.33%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

4.33%

+10.30%