PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с SYFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDV с SYFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIDV (AB US High Dividend ETF) and SYFI (AB Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while SYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, HIDV returned 29.26% vs 6.81% for SYFI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for SYFI.

Доходность

Сравнение доходности HIDV и SYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у SYFI с доходностью 1.72%.

HIDV

1 день
0.36%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.26%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYFI

1 день
0.14%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDV и SYFI

2026 (YTD)20252024
HIDV
AB US High Dividend ETF		11.35%14.64%10.76%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		1.72%7.19%4.97%

Correlation

The correlation between HIDV and SYFI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between HIDV and SYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

AB Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BUFCSYFI с SIBAXSYFI с LRGCSYFI с EYEGSYFI с JPIESYFI с BONDSYFI с ESHY

Доходность на риск

HIDV vs. SYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c SYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVSYFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.14

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.25

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.52

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

16.16

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. SYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYFI равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и SYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVSYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.68

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HIDV и SYFI

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки SYFI в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и SYFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDVSYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-4.49%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-1.94%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.12%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.35%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.42%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и SYFI

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDVSYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

0.84%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

2.42%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

3.19%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

4.23%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

4.23%

+10.28%

Сравнение комиссий HIDV и SYFI

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SYFI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и SYFI

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SYFI в 6.12%

ПозицияTTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.26%2.22%2.29%2.23%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.12%6.20%3.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIDV and SYFI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIDV has higher volatility (2.88%) compared to SYFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs SYFI's -4.49%.

On 1-year performance, HIDV leads with 29.26% vs 6.81% for SYFI. On fees, SYFI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SYFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIDV has performed better with a 29.26% return vs 6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for HIDV.

SYFI has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 2.26% for HIDV.

HIDV is categorized as Large Cap Value Equities, while SYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.40% for SYFI.

HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDV и SYFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор