Сравнение HIDV с PIT
HIDV (AB US High Dividend ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HIDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDV returned 20.68%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
HIDV
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDV и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 8.94% | 14.64% | 26.01% | 20.30% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | 4.86% |
Correlation
The correlation between HIDV and PIT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between HIDV and PIT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDV vs. PIT — Ранг доходности на риск
HIDV
PIT
Сравнение HIDV c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDV | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.62 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 10.88 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDV и PIT
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDV | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -15.19% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -15.19% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -15.19% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -15.19% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -4.08% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.66% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и PIT
Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 4.12%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDV | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.72% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 19.40% | -9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 21.66% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.50% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 17.50% | -2.93% |
Сравнение комиссий HIDV и PIT
HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и PIT
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.38% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
HIDV and PIT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to HIDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, HIDV leads with 20.68% vs 18.98% for PIT. On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HIDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIDV has performed better with a 20.68% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.38% for HIDV.
HIDV is categorized as Large Cap Value Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.55% for PIT.
HIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDV и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор