Сравнение HIDV с CSTK
HIDV (AB US High Dividend ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HIDV returned 23.91% vs 26.37% for CSTK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIDV charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности HIDV и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDV показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 13.36%.
HIDV
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 12.36%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 9.11% | 22.24% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 13.36% | 18.16% |
Correlation
The correlation between HIDV and CSTK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.78 |
The correlation between HIDV and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
HIDV
CSTK
Сравнение HIDV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.99 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 11.67 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDV и CSTK
Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -8.87% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -8.87% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.16% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.24% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.26% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDV и CSTK
AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.34% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.67% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 11.43% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 11.64% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 11.64% | +2.92% |
Сравнение комиссий HIDV и CSTK
HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDV и CSTK
Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности CSTK в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 2.16% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.37% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
HIDV and CSTK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDV has higher volatility (4.04%) compared to CSTK (3.34%). In terms of maximum drawdown, HIDV dropped -18.76% vs CSTK's -8.87%.
On 1-year performance, CSTK leads with 26.37% vs 23.91% for HIDV. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSTK has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.37% return vs 23.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for HIDV.
HIDV has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.16% for CSTK.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for HIDV and 0.35% for CSTK.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDV и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор