PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

HIDV и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и COWG

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%21.48%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий HIDV и COWG

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWG в 0.49%.

COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.41

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.74

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.79

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

2.55

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.41

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.93

+0.42

Корреляция

Корреляция между HIDV и COWG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и COWG

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности COWG в 0.35%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и COWG

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-23.60%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-12.96%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.98%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.36%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.00%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и COWG

Текущая волатильность для AB US High Dividend ETF (HIDV) составляет 5.17%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что HIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.87%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

13.24%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

22.50%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

19.32%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

19.32%

-4.69%