Сравнение HIDE с USAF
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and USAF (Atlas America Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, HIDE returned 10.85% vs 6.07% for USAF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for USAF.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и USAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у USAF с доходностью 2.08%.
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и USAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 5.32% | -1.16% |
USAF Atlas America Fund | 2.08% | 9.09% | 0.23% |
Correlation
The correlation between HIDE and USAF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between HIDE and USAF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. USAF — Ранг доходности на риск
HIDE
USAF
Сравнение HIDE c USAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Atlas America Fund (USAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | USAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.19 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.37 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 3.27 | +16.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.02 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.32 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и USAF
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки USAF в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и USAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -4.46% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -4.46% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.41% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -1.09% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.86% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и USAF
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Atlas America Fund (USAF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | USAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.08% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 4.74% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 6.00% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 5.69% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 5.69% | -1.44% |
Сравнение комиссий HIDE и USAF
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии USAF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и USAF
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности USAF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and USAF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.45%) compared to USAF (1.08%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs USAF's -4.46%.
On 1-year performance, HIDE leads with 10.85% vs 6.07% for USAF. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USAF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDE has performed better with a 10.85% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for USAF.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.45% for USAF.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Atlas. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.89% for USAF.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и USAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор