Сравнение HIDE с MKAM
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.38%/yr vs 9.98%/yr for MKAM. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и MKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIDE показывает доходность 6.96%, а MKAM немного ниже – 6.69%.
HIDE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
MKAM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.38M | $1.15M | |
MKAM MKAM ETF | $4.08K | $11.25K | $13.71K |
Сравнение доходности по годам HIDE и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.96% | 5.32% | -0.85% | 2.11% |
MKAM MKAM ETF | 6.69% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
Correlation
The correlation between HIDE and MKAM is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.22 |
The correlation between HIDE and MKAM shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. MKAM — Ранг доходности на риск
HIDE
MKAM
Сравнение HIDE c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIDE | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.38 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 11.92 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIDE и MKAM
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, примерно равная максимальной просадке MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и MKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -5.01% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.72% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -5.01% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -0.06% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.12% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и MKAM
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.33%, в то время как у MKAM ETF (MKAM) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.10% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 4.78% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 6.57% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 6.31% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 6.31% | -2.01% |
Сравнение комиссий HIDE и MKAM
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и MKAM
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности MKAM в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
MKAM MKAM ETF | 2.63% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and MKAM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKAM has higher volatility (2.10%) compared to HIDE (1.33%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs MKAM's -5.01%.
On 3-year performance, MKAM leads with 9.98% vs 4.38% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MKAM has performed better with a 9.98% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.96% for MKAM.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.63% for MKAM.
They also come from different issuers: Alpha Architect and MKAM. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.96% for MKAM.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и MKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор