Сравнение HIDE с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
HIDE и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и IYLD
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HIDE vs. IYLD — Ранг доходности на риск
HIDE
IYLD
Сравнение HIDE c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.01 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.75 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.02 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 11.37 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.48 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и IYLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и IYLD
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и IYLD
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -30.23% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -4.63% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -2.92% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.58% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.23% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и IYLD
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.75% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 4.54% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 6.80% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 7.83% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 9.56% | -5.33% |