Сравнение HIDE с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
HIDE и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и EAOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и EAOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | -1.25% | 18.41% | 13.79% | 18.27% | -1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью -1.25%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и EAOA
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Доходность на риск
HIDE vs. EAOA — Ранг доходности на риск
HIDE
EAOA
Сравнение HIDE c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | EAOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.25 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.83 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.81 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 8.18 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и EAOA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и EAOA
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности EAOA в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 2.12% | 2.10% | 2.09% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и EAOA
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и EAOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -25.06% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -9.98% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -5.15% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -5.44% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.21% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и EAOA
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | EAOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 5.24% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 8.43% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 14.10% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 13.19% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 13.17% | -8.94% |