PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIDE с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIDE и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDE и CPII


2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
5.61%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.67%2.76%6.05%1.79%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у CPII с доходностью 1.67%.


HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
10 лет*

CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Сравнение комиссий HIDE и CPII

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Доходность на риск

HIDE vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIDECPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.54

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.79

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.36

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

3.02

+6.84

HIDE vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIDECPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.54

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.28

Корреляция

Корреляция между HIDE и CPII составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и CPII

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CPII в 4.03%


TTM2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%

Просадки

Сравнение просадок HIDE и CPII

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и CPII.


Загрузка...

Показатели просадок


HIDECPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-6.40%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-1.62%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.06%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.67%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.73%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и CPII

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIDECPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.03%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

2.44%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

3.92%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

6.02%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

6.02%

-1.79%