Сравнение HIDE с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
HIDE и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIDE и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIDE и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у CPII с доходностью 1.67%.
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIDE и CPII
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
HIDE vs. CPII — Ранг доходности на риск
HIDE
CPII
Сравнение HIDE c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.54 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.79 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.36 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 3.02 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.54 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.60 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HIDE и CPII составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и CPII
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CPII в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и CPII
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIDE | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -6.40% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -1.62% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.06% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.67% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.73% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и CPII
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.90%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIDE | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.03% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 2.44% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 3.92% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.02% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 6.02% | -1.79% |