PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIDE с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. HIDE is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.42%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности HIDE и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIDE и CLSM

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-2.13%

Correlation

The correlation between HIDE and CLSM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.37

The correlation between HIDE and CLSM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIDE и CLSM

Секторы
HIDE
CLSM

Недвижимость

99.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.6%
5.5%

Энергетика

0.1%
0.2%

Промышленность

0.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

34.8%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

1.4%

Технологии

-

51.8%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Недвижимость

HIDE
99.2%
CLSM
0.0%

Коммуникационные услуги

HIDE
0.6%
CLSM
5.5%

Энергетика

HIDE
0.1%
CLSM
0.2%

Промышленность

HIDE
0.0%
CLSM
1.0%

Сырьевые материалы

HIDE

-

CLSM
0.4%

Потребительский циклический сектор

HIDE

-

CLSM
4.4%

Потребительский защитный сектор

HIDE

-

CLSM
34.8%

Финансовые услуги

HIDE

-

CLSM
0.1%

Здравоохранение

HIDE

-

CLSM
1.4%

Технологии

HIDE

-

CLSM
51.8%

Коммунальные услуги

HIDE

-

CLSM
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

HIDE vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDECLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.71

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.58

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.04

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

16.72

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDECLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.35

+0.56

Просадки

Сравнение просадок HIDE и CLSM

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIDECLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-27.77%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-8.50%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.15%

-14.60%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.38%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-16.49%

+15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.05%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и CLSM

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.45%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIDECLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.58%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

10.54%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

12.70%

-8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

12.47%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

12.47%

-8.22%

Сравнение комиссий HIDE и CLSM

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и CLSM

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIDE and CLSM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.75% for CLSM.

HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Alpha Architect and Cabana. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIDE и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор