Сравнение HIDE с BRNY
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIDE returned 4.44%/yr vs 28.46%/yr for BRNY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и BRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.34%.
HIDE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRNY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и BRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.04% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 14.34% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | -2.06% |
Correlation
The correlation between HIDE and BRNY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between HIDE and BRNY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HIDE и BRNY
Секторы
HIDE
BRNY
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HIDE
BRNY
Коммуникационные услуги
HIDE
BRNY
Энергетика
HIDE
BRNY
Промышленность
HIDE
BRNY
Сырьевые материалы
HIDE
-
BRNY
Потребительский циклический сектор
HIDE
-
BRNY
Потребительский защитный сектор
HIDE
-
BRNY
Финансовые услуги
HIDE
-
BRNY
Здравоохранение
HIDE
-
BRNY
Технологии
HIDE
-
BRNY
Коммунальные услуги
HIDE
-
BRNY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. BRNY — Ранг доходности на риск
HIDE
BRNY
Сравнение HIDE c BRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | BRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.64 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.13 | 14.33 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и BRNY
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и BRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -19.14% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -9.34% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -19.14% | +13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | 0.00% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -2.77% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.37% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и BRNY
Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 1.47%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | BRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.96% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 10.27% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 13.49% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 16.92% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 16.92% | -12.67% |
Сравнение комиссий HIDE и BRNY
HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и BRNY
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности BRNY в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.33% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and BRNY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRNY has higher volatility (3.96%) compared to HIDE (1.47%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs BRNY's -19.14%.
On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 4.44% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.33% for BRNY.
Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.79% for BRNY.
BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и BRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор