PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDE с BRNY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).

HIDE и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDE и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDE и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.42%5.32%-0.85%2.46%-0.03%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%28.84%22.36%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью -2.07%.

HIDE

1 день
0.77%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.78%
1 год
9.26%
3 года*
4.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC

Сравнение комиссий HIDE и BRNY

HIDE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Доходность на риск

HIDE vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEBRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.19

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.73

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.04

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

8.14

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BRNY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.36

-0.43

Корреляция

Корреляция между HIDE и BRNY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и BRNY

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности BRNY в 0.38%

TTM2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.97%3.16%2.86%3.90%6.25%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%

Просадки

Сравнение просадок HIDE и BRNY

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что меньше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и BRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDEBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-19.14%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-9.34%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-4.97%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.88%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.94%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и BRNY

Текущая волатильность для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) составляет 2.04%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что HIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDEBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

5.53%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

10.92%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

18.99%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

17.05%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

17.05%

-12.80%