PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDE с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDE с BOXA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).

HIDE и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDE и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDE и BOXA

2026 (YTD)20252024
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		5.61%5.32%0.13%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, HIDE показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.12%.

HIDE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.61%
6 месяцев
6.74%
1 год
8.63%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SPMOHIDE с HEQTHIDE с SPYHIDE с GLDM
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM

Сравнение комиссий HIDE и BOXA

HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.

HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

HIDE vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDE c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDEBOXADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.67

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.94

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.08

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

3.43

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDE vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDE и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDEBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.67

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.00

-0.12

Корреляция

Корреляция между HIDE и BOXA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDE и BOXA

Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности BOXA в 0.13%

TTM2025202420232022
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		3.00%3.16%2.86%3.90%6.25%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIDE и BOXA

Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и BOXA.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDEBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.15%

-2.87%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-2.87%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.98%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.59%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.91%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDE и BOXA

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDEBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.55%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

2.41%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

4.14%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.23%

4.18%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

4.18%

+0.05%