Сравнение HIDE с BOXA
HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect, while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, HIDE returned 10.85% vs 3.52% for BOXA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HIDE charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.
Доходность
Сравнение доходности HIDE и BOXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIDE показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.19%.
HIDE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIDE и BOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 6.79% | 5.32% | 0.13% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.19% | 5.41% | 0.02% |
Correlation
The correlation between HIDE and BOXA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIDE vs. BOXA — Ранг доходности на риск
HIDE
BOXA
Сравнение HIDE c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIDE | BOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.16 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.10 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 3.36 | +16.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIDE | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.94 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HIDE и BOXA
Максимальная просадка HIDE за все время составила -5.15%, что больше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDE и BOXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIDE | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.15% | -3.22% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -3.22% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.04% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -0.75% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.05% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIDE и BOXA
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что HIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIDE | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.36% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 2.62% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 3.75% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 4.15% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 4.15% | +0.10% |
Сравнение комиссий HIDE и BOXA
HIDE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIDE и BOXA
Дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности BOXA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
HIDE and BOXA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIDE has higher volatility (1.45%) compared to BOXA (1.36%). In terms of maximum drawdown, HIDE dropped -5.15% vs BOXA's -3.22%.
On 1-year performance, HIDE leads with 10.85% vs 3.52% for BOXA. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIDE has performed better with a 10.85% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for HIDE.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.13% for BOXA.
HIDE is categorized as Diversified Portfolio, while BOXA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.29% for HIDE and 0.23% for BOXA.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIDE и BOXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор