PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с HIISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICSX с HIISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) and HIISX (Harbor International Small Cap Fund) are both mutual funds - HICSX is a Convertible Bonds fund managed by Harbor, while HIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HICSX returned 9.00%/yr vs 5.75%/yr for HIISX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HICSX charges 1.12%/yr vs 1.32%/yr for HIISX.

Доходность

Сравнение доходности HICSX и HIISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у HIISX с доходностью 11.50%.

HICSX

1 день
-1.09%
1 месяц
4.34%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.75%
1 год
41.93%
3 года*
21.17%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.41%

HIISX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.50%
6 месяцев
13.88%
1 год
20.40%
3 года*
12.63%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICSX и HIISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		22.57%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.52%
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		11.50%24.37%-1.12%8.90%-8.70%16.70%7.75%21.61%-19.71%37.11%

Correlation

The correlation between HICSX and HIISX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.62

The correlation between HICSX and HIISX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Harbor International Small Cap Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с AVKHICSX с CHIHICSX с PCONXHICSX с LCFYXHICSX с FISCXHICSX с WESRXHICSX с ANNPX
Часто сравнивают с HIISX:
HIISX с HAINXHIISX с HASGXHIISX с FSTSXHIISX с CVISXHIISX с HASCXHIISX с HAONXHIISX с FSISX

Доходность на риск

HICSX vs. HIISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HIISX
Ранг доходности на риск HIISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIISX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIISX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIISX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIISX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIISX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c HIISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXHIISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.55

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.29

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

1.94

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.09

6.21

+18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. HIISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа HIISX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и HIISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXHIISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.55

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.57

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HICSX и HIISX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HIISX в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HIISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICSXHIISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-42.19%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-10.93%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-15.37%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-26.11%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.76%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-8.84%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.41%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и HIISX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Harbor International Small Cap Fund (HIISX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICSXHIISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.67%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.44%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

13.65%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

15.63%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

16.26%

-5.43%

Сравнение комиссий HICSX и HIISX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии HIISX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и HIISX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HIISX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.48%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
HIISX
Harbor International Small Cap Fund		7.99%8.91%4.71%1.84%2.22%6.97%0.93%2.35%3.78%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HICSX and HIISX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HICSX has higher volatility (5.22%) compared to HIISX (3.67%). In terms of maximum drawdown, HICSX dropped -23.68% vs HIISX's -42.19%.

HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICSX и HIISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор