PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с HASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с HASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и HASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и HASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		-3.83%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у HASGX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям HASGX по среднегодовой доходности: 8.54% против 11.21% соответственно.

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.67%
1 год
23.20%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%

HASGX

1 день
-1.86%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.85%
1 год
19.68%
3 года*
9.94%
5 лет*
2.34%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Harbor Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с PBXIXHICSX с LCFYXHICSX с WESRXHICSX с AVK
Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV

Сравнение комиссий HICSX и HASGX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HASGX в 0.87%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HICSX vs. HASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c HASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXHASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.72

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.17

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.07

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

4.29

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. HASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа HASGX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и HASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXHASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.72

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.36

Корреляция

Корреляция между HICSX и HASGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и HASGX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности HASGX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.17%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и HASGX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HASGX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXHASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-54.33%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-14.11%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-34.17%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-38.53%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-12.93%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-10.23%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.52%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и HASGX

Текущая волатильность для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) составляет 6.02%, в то время как у Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что HICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXHASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.93%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

14.88%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

24.35%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

23.14%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

23.02%

-12.41%