PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HASGX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.71% против 12.81% соответственно.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDVHASGX с SPY
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий HASGX и DGRO

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

HASGX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.66

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.48

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

6.80

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между HASGX и DGRO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и DGRO

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и DGRO

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-35.10%

-19.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-10.92%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-19.31%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-35.10%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-4.70%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-3.48%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.37%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и DGRO

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

3.57%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

7.21%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

14.47%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

13.84%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

16.63%

+6.43%